DEFAULT 

Виды банковских рисков реферат

Флора 1 comments

Расходы банков связаны с необходимостью выплаты процентов вкладчика, платы за кредитные ресурсы, покупаемые у других финансово-кредитных институтов, выделения средств на оплату труда банковских служащих и прочие операционные расходы. Валютный риск и риск изменения процентных ставок ввиду их первостепенной важности в банковском деле обычно выделяют отдельно, а к ценовому риску относят лишь риски, связанные с изменением цен на остальные активы, прежде всего ценные бумаги. Классификация внешних рисков. Система управления банковскими рисками как совокупность приемов работы персонала банка. Руководитель: Сагайдачная Н. Приглашения

Риски активных операций связаны с уровнем так называемого процентного риска, которому банки постоянно подвергаются в процессе своей деятельности. Управление процентным риском состоит из управления активами кредитами и инвестициями и пассивами заемными средствами.

Управление активами зависит от уровня ликвидности самого банка и портфеля его клиентов из ценных бумаг, а также от степени существующей конкуренции ценовой и неценовойа управление пассивами - от доступности средств для выдачи ссуд.

Чем процентная маржа банка выше, тем уровень процентного риска ниже. Иными словами, маржа между процентными доходами от активов и процентными эссе на тему верный по обязательствам должна быть положительной.

Чем разница между виды банковских рисков реферат двумя величинами больше, тем уровень процентного риска ниже. Берется превышение суммы активов с плавающей процентной ставкой над пассивами с фиксированной ставкой в виды банковских рисков реферат или за определенный период времени в динамике.

Для того, чтобы контролировать и управлять уровнем процентного риска, разрабатываются конкретные стратегии деятельности банка, в зависимости от конкретной ситуации табл. Портфельный риск заключается в вероятности потери по отдельным видам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. Портфельные риски подразделяются на финансовые, риски ликвидности, систематические и несистематические. Финансовые риски могут быть определены следующим образом: чем больше заемных средств имеют банки, акционерные общества, предприятия, в том числе и совместные банки, тем выше риск для их акционеров, учредителей.

В то же время заемные средства являются важным и выгодным источником финансирования, так как чаще всего обходятся дешевле, чем выпуск и продажа дополнительных тиражей ценных бумаг. Согласно принятым нормам для заемщиков соотношение между собственными и заемными средствами коэффициент задолженности - колеблется в рамках 0. Этот риск тесно связан с риском рычага, который зависит от соотношения вложенного капитала в ценные бумаги с фиксированным уровнем дохода, с нефиксированным уровнем дохода и объема всего основного и оборотного капитала банка.

Уровень этого риска измеряется с помощью следующей формулы:. Риск ликвидности - это способность финансовых активов оперативно обращаться в наличность.

Крупнейшие и известнейшие производители и банки, чьи акции обращаются на центральных биржах, имеют наименьший риск этого виды банковских рисков реферат. Малые же фирмы - новообразованные, венчурные - более опасны в этом отношении.

Виды банковских рисков реферат 9481916

В данном случае особое внимание следует уделить выбору посредников. Основные виды финансовых посредников, специфика их прав и виды банковских рисков реферат оказывают большое влияние на деловую активность банков.

Их правильный выбор влияет на уровень всех видов рисков. Системный риск связан с изменением цен на акции, их доходностью, текущим и ожидаемым процентом по облигациям, ожидаемыми размерами дивиденда и дополнительной прибылью, вызванными общерыночными колебаниями.

Он объединяет риск изменения процентных ставок, риск изменения общерыночных цен и риск инфляции. Для снижения этого вида риска необходима прежде всего диверсификация портфеля, то есть распределение по различным сегментам финансового рынка. Наличие в портфеле 10 - 15 диверсифицированных объектов инвестирования делает риск вложения сравнительно небольшим, что видно из нижеприведенной таблицы 3.

Стратегический анализ финансовых рисков

Дальнейшее увеличение количества активов и увеличение степени диверсификации не играет существенно значимой роли при прочих равных условиях для снижения уровня инвестиционного риска.

Таблица 3. Изменения риска портфеля активов при различной степени диверсификации при постоянном уровне виды. Несистемный риск не зависит от состояния рынка и является спецификой конкретного предприятия, банка. Он может быть отраслевым и финансовым. Основными факторами, оказывающими влияние на уровень несистемного портфельного риска, рисков наличие альтернативных сфер вложения финансовых ресурсов, банковских товарных и фондовых рынков и. Риск падения общерыночных цен - это риск недополучаемого дохода по каким - либо финансовым активам.

Чаще всего он связан с падением цен на рисков реферат обращающиеся на рынке ценные бумаги одновременно. Одним виды банковских методов определения уровня рисков является анализ величины среднеквадратического отклонения. Далее приведены его рассчитанные значения для чистой прибыли по различным видам ценных бумаг за период с по г. Необходимо отметить, что четкая связь между уровнями реферат и риска явно прослеживается только на развитом и установившемся рынке.

Управление банковскими рисками Понятие банковских рисков и причины их возникновения. Экономика и жизнь. Экономические риски также представлены изменением конъюнктуры рынка и уровня управления. Вероятность и степень девальвации валюты и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее.

Согласно вышеперечисленным данным, можно определенно утверждать, что акции частных фирм и акционерных предприятий значительно более рисковые, чем государственные облигации. Государство теоретически и практически не может разориться, потому что доход по его долговым обязательствам гарантируется всем достоянием страны. В то же время негосударственные, акционерные и венчурные предприятия более мобильны, эффективны, хотя уровень риска банкротства у них выше.

Риск инфляции - это риск, который определяется жизненным циклом отраслей. Основными факторами, влияющими на развитие отрасли, виды банковских рисков реферат, являются следующие:. На март года по данным ЦБ России официально показанная просроченная задолженность по всей банковской системе составляет около 50 триллионов рублей.

Общий же объем просроченной задолженности оценивается в 70 - триллионов рублей. Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть разделен на:. Классификация этого вида рисков производится в зависимости от условий договора, в котором указывается, какая сторона несет ответственность за груз на конкретном промежутке транспортировки.

Сам процесс анализа риска структурируется на ряд последовательных этапов. Выявление внутренних и внешних факторов, увеличивающих. Анализ выявленных факторов с точки зрения воздействия на риск.

Анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска. Разработка мероприятий по снижению риска.

Таким образом, в зависимости от того, какой объем риска берет на себя, банк вырабатывает те приемы, которые позволяют ему минимизировать его, а от виды банковских рисков реферат выбора метода расчета риска зависит правильность оценки прогнозируемых потерь. Суть этого метода состоит в анализе статистических данных за возможно больший период времени, что позволяет сравнить частоту возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения.

Данный способ можно применять к оценке самых разных видов риска. При этом частота возникновения допустимого уровня потерь для конкретного банка зависит от числа случаев наступления конкретного уровня потерь и общего числа случаев в статистической выборке.

Метод экспертных оценок строится на базе сбора и изучения оценок, сделанных экспертами банка. Этот метод включает в себя обработку мнений и составление обобщающих рейтинговых оценок или определенных финансовых коэффициентов, отнесение их к определенной зоне банковских рисков. К этому методу можно отнести: рейтинговую оценку страхового риска, рейтинговую оценку кредитоспособности клиента банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской деятельности и так далее.

Аналитический метод предполагает анализ зон риска с привлечением ранее освещенных методов и установление виды банковских рисков реферат уровня риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом.

Примерами применения таких оценок на практике являются:. Данный метод используется при расчете риска специализированного банка, при контроле за отдельно взятой операцией универсального банка, при нахождении экономических нормативов деятельности банка, при расчете комплексного риска.

Главной задачей управления рисковыми операциями банка является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятие немедленного практического решения. Поэтому перспективным является определение степени допустимости общего размера риска банка для установления норматива отчислений от прибыли банка в соответствующий фонд.

Этот показатель отражает максимально возможную степень риска банка за определенный период времени, за которой следует крах банка. Строго работа предмет философии, при всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого виды банковских рисков реферат или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины.

При этом исходной стадией оценки должно стать построение кривой таблицы вероятностей получения определенного уровня прибыли убытка. Но применительно к деятельности коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода о приемлемости риска.

В зависимости от величины потерь выделяют определенные зоны или области риска рис. Пределы указанных зон могут быть установлены с помощью коэффициента риска.

Коэффициент риска К определяется как отношение максимально возможной величины убытков от деятельности банка к величине его собственных средств. Отрицательные потери. Лизинг считается в настоящее время операцией с повышенным риском. Поэтому целесообразно осуществлять покрытие убытков от него за счет резервного фонда банка. Факторинг - разновидность торгово-комиссионных операций, в которых специализированная компания кредитует продавца при проведении им отгрузки товара по сделке купли-продажи, приобретая дебиторскую задолженность клиента и взыскивая ее самостоятельно.

Процентный риск - это опасность потерь банка вследствие превышения процентных ставок по депозитам над ставками по кредитам либо значительного уменьшения маржиа также вследствие роста рыночных процентных ставок по ценным бумагам, который ведет к их обесцениванию. Портфельный риск - заключается в вероятности потери по отдельным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд.

Портфельные риски подразделяются на финансовые, риски ликвидности, систематические и несистематические. Валютный риск — или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных совместных предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Кредитный риск - это риск не возврата заёмщиком основного долга и процентов в более широком понимании сюда относятся любые риски банка, связанные с неисполнением другими участниками рынка своих обязательств перед банком. Выражением степени риска кредитных операций является наиболее высокая процентная ставка по операциям, имеющим кредитную природу собственно кредиты, факторинг, учет векселей, предоставление гарантий по сравнению с другими активами.

Ставки по виды банковских рисков реферат должны компенсировать банку стоимость предоставляемых на срок средств, риск изменения стоимости обеспечения и риск неисполнения заемщиком обязательств.

Риск ликвидности — это способность финансовых активов оперативно обращаться в наличность. Приоритетная задача — поддержание мгновенной ликвидности — связана с необходимостью проведения клиентских платежей день в день. Последствия потери мгновенной ликвидности могут быть весьма значительными; возникнут проблемы с клиентами и банками контрагентами.

Риск структуры капитала - состоит в том, что при структуре капитала с большим удельным весом статей переоценки основных средств банк, вложивший значительные средства клиентов в кредитные операции со сроком погашения, превышающим сроки привлечения ресурсов при изменении ситуации на рынке может понести виды банковских рисков реферат дополнительные расходы в случае удорожания ресурсовтак и оказаться банкротом из-за признания.

Контрольная работа: Основные виды банковских рисков

Внебалансовые риски означают, что банк окажется не в состоянии ответить по выданным гарантиям, заключенным сделкам с ценными бумагами, кредитным обязательствам, заключенным валютным сделкам. По возможностям регулирования выделяют открытые и закрытыериски. Виды банковских рисков реферат риски банк не имеет возможности локализовать.

Закрытые риски регулируются путём проведения политики диверсификации, то есть путём широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объёма операций банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и депозитов и др. Рыночный риск - тесно связан с процентным и валютным рисками.

Он означает возможные потери, непредвиденные расходы от изменения рыночной стоимости активов или виды банковских рисков реферат, изменения степени их ликвидности. Особо подвержены такого рода риску вложения в ценные бумаги. Рыночная стоимость формируется соотношением спроса и предложения, то есть котируется.

На котировку ценных бумаг могут оказать влияние и колебание нормы ссудного процента рост процентных ставок ведет к обесценению ценных бумагизменение прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, инфляционное обесценение денег.

Особенно важно учитывать рыночный риск при принятии обеспечения по кредитным операциям, так как изменения котировок ценных бумаг или ухудшение положения на рынке недвижимости может привести к потерям при взыскании. Риск падения общерыночных цен — это риск недополучаемого дохода по каким-либо финансовым активам. Чаще всего он связан с падением цен на все обращающиеся на рынке ценные бумаги одновременно. В странах с развитой рыночной экономикой существуют фирмы-наблюдатели, которые постоянно анализируют уровень портфельного риска различных ценных бумаг.

[TRANSLIT]

Риски операционной среды банк принимает на себя как регулируемая фирма, являющаяся ключевым звеном платежной системы. Они объединяют в себе те риски, которые стоят на страже интересов банка, но посредством которых над банком осуществляется контроль, а также те, которые генерируются средой деятельности коммерческого банка: законодательный риск, правовые и нормативные риски, риски конкуренции, страновой риск.

Риски управления включают в себя риск мошенничества со стороны персонала банка, риск неэффективной организации, риск неспособности руководства банка принимать твердые целесообразные решения, а также риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимула.

То виды банковских рисков реферат риски данной категории вызваны недостаточной квалификацией банковского персонала, корыстными целями, преследуемыми сотрудниками банка.

Риски, связанные с поставкой финансовых услуг, возникают в процессе предоставления банковских услуг и продуктов и подразделяются на технологический, операционный, стратегический риски и риск внедрения новой продукции. Технологический риск возникает в каждом случае, когда имеющаяся система предоставления услуг становится менее эффективной, чем вновь созданная. Операционный риск, иногда называемый риском бремени, состоит в способности банка предоставлять финансовые услуги прибыльным способом.

Статистические модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозы, недооценивая риск совместного падения различных активов. Сокращение объемов кредитования банков, рост процентных ставок по выдаваемым кредитам. Каждый вопрос оценивается по балльно - процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов - от 0 неприемлемо до 4 табл. Следует заметить, что с 1 января года операциями на внутреннем рынке банковских услуг будет ограничена деятельность банков с капиталом от 1 до 5 млн. С помощью таблицы У.

То есть, как способность предоставлять услуги, так и способность контролировать расходы, связанные с предоставлением этих услуг, в равной степени являются важными элементами. Риск внедрения новых финансовых инструментов связан с предложением новых видов банковских продуктов и услуг. Подобные проблемы возникают в том случае, когда спрос на новые виды услуг меньше ожидаемого, затраты выше ожидаемых, а действия руководства банка на новом рынке не слишком продуманы.

Стратегический риск отражает способность банка выбирать географические и продуктовые сегменты, предположительно прибыльные для банка в будущем, с учетом комплексного анализа будущей операционной среды. В связи банковских рисков стремительным ростом рынка корпоративных облигаций управление рисками, связанными с изменением кредитного рейтинга корпораций становится наиболее актуальным моментом деятельности банков, страховых компаний и пенсионных фондов, традиционно являющимися основными инвесторами этого рынка долгосрочных ценных бумаг.

Изменение кредитного рейтинга корпорации-эмитента ценных бумаг будет приводить к изменению стоимости облигации в течение определенного периода, поэтому корпоративным инвесторам необходим расчет возможных потерь.

На основании распределения вероятности изменения рейтинга корпорации, строится график пороговых значений вероятности перехода корпорации от одного уровня кредитного рейтинга к другому.

На рисунке ниже показаны пороговые значения перехода на другие рейтинговые уровни корпорации, которой в настоящее время присвоен кредитный рейтинг ВВ. Далее компании проводится оценка вероятного изменения стоимости портфеля корпоративных облигаций в течение некоторого временного интервала, что позволяет получить количественную меру живой мир южной америки потерь виды выбранный заказчиком период.

Помимо этого методология расчетов позволяет учитывать эффекты корреляции между кредитным рейтингом отдельного эмитента и кредитным рейтингом отрасли, а также рейтингами других эмитентов. Это дает возможность строить реферат распределения, сильно смещенные в область убытков, и тем самым моделировать процессы "цепного дефолта" - эффекта домино, вызванного финансовой взаимозависимостью эмитентов.

Это лишь некоторые из возможностей оценки кредитного риска Исторически сложившаяся практика рассматривает кредитный риск обособленно от реферат финансовых рисков, в связи с чем нормативы по достаточности банковского капитала, как правило, устанавливаются без какого-либо научного обоснования. Такая практика ведет к нерациональному размещению капитала и неадекватному отношению руководства банков к управлению имеющимися рисками и принятию новых.

В связи с этим перед банками встает вопрос о разработке единой системы оценки риска совокупного портфеля банка, учитывающей как реферат, так и кредитные риски.

Для начала определим изучаемую систему, условия в которой она существует, ее элементы и связи между ними, то есть факторы, способствующие возникновению данного вида риска.

Управление кредитными рисками

Процентный риск — опасность получения неблагоприятных результатов вследствие изменения процентных ставок. Опасность получения неблагоприятных результатов для банка выражается в получении убытков или недополучении прибыли, либо в падении стоимости банка.

Необходимо обратить внимание на то, что прибыль банка не является независимым показателем. Она характеризует не только деятельность самого банка, но и рыночную ситуацию в целом. Методики оценки уровня процентного риска: 1 Гэп менеджмент одним из главных показателей позиции банка по процентному риску является степень несбалансированности несогласованности между активами и пассивами.

В рамках нашей курсовой работы невозможно рассмотреть все классификации банковских рисков, поэтому остановимся на наиболее распространенных из. В зависимости от сферы влияния или возникновения банковского риска они подразделяются на внешние и внутренние. Это потери, возникающие в результате начавшейся войны, революции, национализации, запрета на платежи за границу, консолидации долгов, введения эмбарго, отмены импортной лицензии, обострения экономического кризиса в стране, стихийных бедствии.

Внутренние риски, в свою очередь, делятся на потери по основой и по вспомогательной деятельности банка. Первые представляют самую распространённую группу рисков: кредитный, виды банковских рисков реферат, валютный и рыночный риски.

Вторые включают потери по формированию депозитов, риски по новым видам деятельности, риски банковских злоупотреблений.

По характеру учёта банковские риски делятся на риски по балансовым и по виды банковских рисков реферат операциям. Очень часто кредитный риск, возникающий по балансовым операциям, распространяется и на внебалансовые операции, например, при банкротстве предприятия. Важным является правильный учёт степени возможных потерь от одной и той же деятельности, проходящей одновременно как по балансовым, так и по внебалансовым счетам.

По возможностям и методам регулирования риски бывают открытые и закрытые. Открытые риски не подлежат регулированию. Закрытые риски регулируются путём проведения политики диверсификации, то есть путём широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объёма операций банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и депозитов и др.

По методам расчёта риски могут носить комплексный общий и частный характер. Комплексный риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка от его дохода. Частный риск основывается на создании шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам.

Риски делятся на два вида: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в вероятности получить как положительный, так и отрицательный результат. Множество авторов сходятся во мнении, что банковские риски можно разделить на три группы: финансовые риски, функциональные риски и прочие внешние по отношению к банку риски.

Реферат. Банковские риски

Кредитный риск возникает как по балансовым, так виды банковских рисков реферат забалансовым обязательствам контрагентов. Кредитный риск может означать нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнером, заемщиком или эмитентом. Он может привести и к реальным, и к чисто номинальным потерям. Кредитный риск присутствует в явном виде при кредитовании, формировании портфеля ценных бумаг, межбанковских операциях, валютных операциях, работе с гарантиями и поручительствами, производными ценных бумаг и в дилерской деятельности.

Ликвидность является мерой способности кредитной организации удовлетворять не только текущие требования своих кредиторов, но и законные требования заемщиков. Примером последних служат обязательства банка по открытым кредитным линиям.

Виды банковских рисков реферат 3863

Проверьте почту. Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе. В таком случае, пожалуйста, повторите заявку. Если в течение 5 минут не придет письмо, пожалуйста, повторите заявку. Отправить на другой номер? Сообщите промокод во время разговора с менеджером.

Промокод можно применить один раз при первом заказе. Тип работы промокода - " дипломная работа ". Классификация банковских рисков Важным моментом в создании системы управления рисками является разработка классификации риска. Графическое виды банковских рисков реферат взаимодействия рисков и методов их регулирования риск банк управление система Соответственно риски делятся: связанные с активами кредитные, валютные, рыночные, расчетные, лизинговые, факторинговые, кассовые, риск по корреспондентскому счету, по финансированию и инвестированию и др.

Риск ликвидности. Ценовые риски. Риск изменения процентных ставок касается кредитных вложений, а также обязательств. Рыночным риском называют риск изменения рыночной стоимости активов. Риск изменения процентных ставок. Чем более развит механизм финансового рынка, тем четче проявляется данная закономерность; Чем в большей мере усложняется финансовый рынок и растет конкуренция, тем более важным аспектом банковского финансового менеджмента становится риск изменения процентных ставок.

Базисный риск. Валютный риск. К рискам перевода можно отнести: отсутствие валюты; риск ликвидности внешней торговли и инвестиций, платежного баланса; отказ от выполнения обязательств; невыполнение обязательств в будущем; пересмотр договора; виды банковских рисков реферат плана; изменение стоимости инвалютных активов и пассивов в национальной денежной единице.

Рыночный риск. Организационные риски включают: отсутствие квалифицированного персонала; отсутствие доклад на тему решений недостаток коммерческой и финансовой информации и пр. Список литературы 1. Банки и банковские операции.

Коневодство доклад по географииПорядок проведения аукционов и конкурсов реферат
Реферат понятие предмет и метод страхового праваКак писать отчет о практике студенту
Воды мирового океана доклад по географииЭссе студента педагогического колледжа
Северное возрождение художники рефератУправление гос и мун закупками рефераты

Банковское дело: справочное пособие. Банковское дело: справочное пособие, М. Банковское дело: стратегическое руководство. Платонова, М. Хиччинса, М. Деньги, кредит.

Омск: ОмГУ, Банковское. Размещено. Похожие рефераты:. Анализ минимизации банковских рисков Природа банковской деятельности. Понятие и причины возникновения банковских рисков. Характеристика основных банковских рисков. Основные методы минимизации банковских расходов. Франшиза, ее виды и особенность применения.

Виды банковских рисков реферат 219

Валютные риски и методы их минимизации Общая характеристика валютных операций. Классификация валютных рисков, случаи их возникновения и проявления. Основные методы управления трансляционными валютными рисками и способы снижения их уровней.